Avtorji

  • France Križanič
  • Jan Žan Oplotnik
  • Vasja Kolšek

Trg CDS in trg državnih obveznic po nastopu zadnje finančne krize

Gospodarska gibanja 466

Povzetek

Proces povečanja razlike v zahtevanem donosu med slovensko in nemško obveznico, kljub zmanjšanju kreditnega tveganja v Sloveniji, ne poteka preko trga CDS, kar kaže, da je v  obdobju 2009 do 2012 svetovni finančni trg ocenjeval plasmaje v slovensko državno obveznico kot varne. Dinamiko cen CDS slovenskih obveznic prehiteva dinamika stopnje brezposelnosti v Sloveniji in obrestna mera ECB, statistično nekoliko manj signifikantno pa še dinamika slovenskega borznega indeksa ter javnofinančnega primanjkljaja.

Ključne besede: Obveznice, Donos, CDS, Mednarodni finančni trg, Makroekonomija

JEL: E47, E65, F32, F34, F41, G15, H63

  • ŠE NISTE NAROČNIK?

    Naročite se na revijo in prejmite brezplačen dostop do člankov.

    Naročite revijo

Prijava za obstoječe člane

Vpiši uporabniško ime in geslo:

Pozabili geslo? Naročite se