Trg CDS in trg državnih obveznic po nastopu zadnje finančne krize
Gospodarska gibanja 466
Povzetek
Proces povečanja razlike v zahtevanem donosu med slovensko in nemško obveznico, kljub zmanjšanju kreditnega tveganja v Sloveniji, ne poteka preko trga CDS, kar kaže, da je v obdobju 2009 do 2012 svetovni finančni trg ocenjeval plasmaje v slovensko državno obveznico kot varne. Dinamiko cen CDS slovenskih obveznic prehiteva dinamika stopnje brezposelnosti v Sloveniji in obrestna mera ECB, statistično nekoliko manj signifikantno pa še dinamika slovenskega borznega indeksa ter javnofinančnega primanjkljaja.
Ključne besede: Obveznice, Donos, CDS, Mednarodni finančni trg, Makroekonomija
JEL: E47, E65, F32, F34, F41, G15, H63
-
PRIJAVA NAROČNIKOV
Za ogled celotnega članka se morate prijaviti
Prijavite se -
ŠE NISTE NAROČNIK?
Naročite se na revijo in prejmite brezplačen dostop do člankov.
Naročite revijo